喊单效应

口径与流程

1. 抓推文　X Monitor 服务 GET /tweets?include_reply=true，把该账号时间线拉到 X 分页上限（约 3700 条，回溯到 2025-04）。含原创与回复。

2. 判喊单　每 50 条一批喂给 claude -p（Sonnet，关思考、只出 JSON）。逐条标注：是否喊单 call、标的 sym、类别 cls(crypto/stock)、方向 dir、强度 str(1-3)、时态 when(now 当下持仓/plan 预告/past 复盘)、依据 why。喊单 = 对具体标的表达方向性观点；只谈板块、宏观、闲聊一律不算。结果按 batch 缓存，重跑不重复花钱。

3. 算效应（加密）　币名映射到币安 UM 永续（自动处理 1000/1000000 前缀）。入场价 = 推文时刻之后第一根 1 分钟 K 线的开盘价——推文时刻本身的价格不可得，杜绝上帝视角。各持有期取该时刻最后一根 1m 收盘。ret 为方向调整后收益（做空取反），exc 再减去 BTC 同期涨跌（等权对冲），衡量"排除大盘后这条喊单值多少"。另算推文前 24h 涨跌（看追涨还是抄底）与入场后 24h 的 MFE/MAE。

4. 算效应（美股）　Alpaca 免费 IEX 日线。推文常发在盘后/周末，统一用推文之后第一个交易日开盘价入场，持有期按交易日计，基准 SPY。韩股（海力士）无数据源，已排除。

怎么读　t 值是对"平均收益 ≠ 0"的单样本 t 检验；|t| < 2 基本等于噪音。同一天多条推文喊同一个币会造成事件重叠，样本并非完全独立，t 值偏乐观，别当严格显著性用。past（事后复盘）组本质是马后炮，正收益不代表可跟单；真正有跟单价值的是 now 与 plan。

更新　python3 run_all.py（拉推 → 增量标注 → 重算效应）。hub 卡片上的 ⟳ 按钮走的就是它。